Παρουσίαση/Προβολή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

(ODE150) - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι η παρουσίαση και εξέταση των κυριότερων εννοιών που σχετίζονται με μεθόδους σύγχρονης διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

Στην πρώτη ενότητα περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν και οι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό και στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Επίσης περιγράφονται και οι σημαντικότερες επενδυτικές στρατηγικές τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει ο διαχειριστής χαρτοφυλακίων.

Η δεύτερη ενότητα εξετάζει τις κυριότερες θεωρίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, και οι οποίες έχουν σαν κύριο σκοπό να περιγράψουν τη σχέση μεταξύ προσδοκώμενης απόδοσης και κινδύνου των επιμέρους επενδύσεων, καθώς και την επίδραση που θα έχει στον κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου η προσθήκη μίας ακόμη επένδυσης.

Η τρίτη ενότητα εξετάζει τη διαδικασία αξιολόγησης ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Συγκεκριμένα περιγράφονται οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί σε αυτό το πεδίο και έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση έναντι κάποιου δείκτη, έναντι του ανταγωνισμού, έναντι μιας προσαρμοσμένης απόδοσης αναλόγως του κινδύνου που έχει αναληφθεί και έναντι της διαφοράς της απόδοσης του χαρτοφυλακίου με την απόδοση ενός δείκτη αναφοράς.

Ημερομηνία δημιουργίας

Τετάρτη 17 Μαρτίου 2010

Σελίδα μαθήματος

Περίγραμμα

Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Βασικό σύγγραμμα:

«Διαχείριση Χαρτοφυλακίου», Π. Αρτίκη, Εκδόσεις Interbooks, 2011, Αθήνα.

Εναλλακτικό σύγραμμα:

Δ. Βασιλείου & Ν. Ηρειώτης, “Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου”, Εκδόσεις Rosili, 2009.

Επιπλέον Βιβλιογραφία:
1.       Z. Bodie, A. Kane, and A. Marcus, “Investments”, Mc Graw–Hill, 5^th Edition, 2001.

2.       R. Haugen, “Modern Investment Theory”, Prentice-Hall, 5^th Edition, 2001.

3.       Maginn J., Tuttle D., Pinto J. and Mc Leavey D., “Managing Investment Portfolios. A Dynamic Process”, 3rd Edition, John Wiley and Sons, 2007.